理学院讯：2018年4月25日上午，澳门大学孙海卫教授受邀来南昌大学理学院数学系访问交流，并在理生楼A513报告厅为数学系师生作了题为“Fast Laplace Trnasform Method for American Option Pricing with Fractional Diffusion Operator”的学术报告,报告会由数学系主任汪祥教授主持。

 

孙海卫教授在报告中，首先介绍了对数稳定模型下的随机微分方程问题，利用这种问题，可以将经典的美式期权定价问题转化为了分数阶偏微分方程（FDE）。随后孙教授介绍了利用有限差分方法而得到的求解FDE的FDM方法。接着基于拉普拉斯变换，提出了求解FDE的一种新的算法，这种方法被称作是拉普拉斯变换法。在这个基础上，孙教授又提出了一种快速拉普拉斯逆变换的双曲线等值积分方法。数值实验也证明了算法的有效性。报告最后，孙海卫教授解答了部分老师和学生提出的疑问，并与在座老师就相关问题展开了探讨。